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严加安

金融数学与金融工程著名学者

中国科学院院士
国际数理统计和概率论贝努利学会会士
 

严加安,数学家,中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所研究员、博士生导师,生于江苏省邗江县(现为扬州市邗江区)。1964年毕业于中国科技大学,先后在中国科学院数学所和应用数学所工作,历任研究实习员、助理研究员、副研究员,1985年任研究员和博士生导师,1998年起在中国科学院数学与系统科学研究院工作。1973年-1975年在法国斯特拉斯堡大学高等数学研究所进修,1981年-1982年在德国海得堡大学应用数学所访问,为洪堡学者。


严加安在鞅论、随机分析、白噪声分析和金融数学领域有多项贡献:建立了局部鞅分解引理,为研究随机积分提供了简单途径; 给出了一类可积随机变量凸集的刻画,该结果在金融数学中有重要应用,被文献称为 "Kreps-Yan 定理";用统一且简单的方法获得了指数鞅一致可积性准则,推广和改进了已有结果;与Meyer合作提出了白噪声分析的新框架,与Kondratiev等合作完善了无穷维非高斯分析的数学框架;给出了金融数学中"资产定价基本定理"的修正形式;与他人合作的有关半鞅随机分析和无穷维随机分析的两部专著(英文)受到国际同行好评。他迄今发表论文 80 多篇,出版专著和教材9部(其中英文专著3部)。2002年8月应邀在北京召开的第24届国际数学家大会上做45分钟报告。1987年获中科院科技进步二等奖,1992年获中科院自然科学一等奖(排名2), 1993年获国家自然科学二等奖(排名2),1999年获国家图书奖提名奖,2006年获何梁何利基金科技进步奖,2007年获华罗庚数学奖。